Сравнение BND с VZICX
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VZICX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard. BND is passively managed, while VZICX is actively managed. Over the past 5 years, BND returned -0.23%/yr vs 11.96%/yr for VZICX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BND charges 0.03%/yr vs 0.38%/yr for VZICX.
Доходность
Сравнение доходности BND и VZICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VZICX с доходностью 11.25%.
BND
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.43%
- Всё время*
- 3.03%
VZICX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам BND и VZICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.08% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 0.41% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 11.25% | 38.55% | 8.74% | 14.35% | -10.62% | 11.85% | 9.23% | 7.37% |
Correlation
The correlation between BND and VZICX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.12 |
Over the past year, BND and VZICX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. VZICX — Ранг доходности на риск
BND
VZICX
Сравнение BND c VZICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BND | VZICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.60 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 9.78 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BND и VZICX
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VZICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -34.37% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -10.81% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.59% | -13.30% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -24.89% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -4.22% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -5.64% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.87% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и VZICX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 5.86% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 14.29% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 16.38% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 15.60% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 18.02% | -12.49% |
Сравнение комиссий BND и VZICX
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VZICX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и VZICX
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что сопоставимо с доходностью VZICX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.00% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 3.97% | 4.41% | 2.65% | 2.20% | 2.10% | 4.37% | 1.89% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BND and VZICX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZICX has higher volatility (5.86%) compared to BND (1.08%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs VZICX's -34.37%.
VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BND и VZICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор