PortfoliosLab logo
Сравнение SPAXX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPAXX и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.58%
24.31%
SPAXX
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPAXX:

3.04

BIL:

20.71

Индекс Язвы

SPAXX:

0.00%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

SPAXX:

1.28%

BIL:

0.24%

Макс. просадка

SPAXX:

0.00%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

SPAXX:

0.00%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.28% против 1.76% соответственно.


SPAXX

С начала года

0.65%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.37%

1 год

3.90%

5 лет

2.31%

10 лет

1.28%

BIL

С начала года

1.41%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.15%

1 год

4.79%

5 лет

2.55%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и BIL


График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPAXX и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAXX

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPAXX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPAXX: 3.04
BIL: 20.39

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.04, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.04
20.39
SPAXX
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и BIL

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BIL в 4.69%


TTM202420232022202120202019201820172016
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.15%4.81%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.69%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и BIL

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%-0.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay00
SPAXX
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и BIL

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%December2025FebruaryMarchAprilMay0
0.07%
SPAXX
BIL