PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPAXXBIL
Дох-ть с нач. г.0.86%4.55%
Дох-ть за 1 год1.27%5.28%
Дох-ть за 3 года2.28%3.63%
Дох-ть за 5 лет1.44%2.26%
Дох-ть за 10 лет0.78%1.55%
Коэф-т Шарпа2.2720.36
Индекс Язвы0.00%0.00%
Дневная вол-ть0.79%0.26%
Макс. просадка0.00%-0.77%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SPAXX и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и BIL

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.56%
SPAXX
BIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и BIL


BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Нет данных
BIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIL, с текущим значением в 19.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.0019.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIL, с текущим значением в 268.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00268.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIL, с текущим значением в 155.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00155.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIL, с текущим значением в 474.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00474.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIL, с текущим значением в 4369.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004,369.54

Сравнение коэффициента Шарпа SPAXX и BIL

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
19.87
SPAXX
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и BIL

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности BIL в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и BIL

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%-0.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPAXX
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и BIL

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.08%
SPAXX
BIL