PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с TFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPAXXTFLO
Дох-ть с нач. г.0.86%4.59%
Дох-ть за 1 год1.27%5.24%
Дох-ть за 3 года2.28%3.90%
Дох-ть за 5 лет1.43%2.46%
Дох-ть за 10 лет0.78%1.84%
Коэф-т Шарпа2.2715.84
Индекс Язвы0.00%0.01%
Дневная вол-ть0.79%0.34%
Макс. просадка0.00%-5.01%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между SPAXX и TFLO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и TFLO

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.48%
SPAXX
TFLO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и TFLO


TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Нет данных
TFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 16.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.0016.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 65.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0065.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 17.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.0017.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 204.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00204.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 1004.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001,004.06

Сравнение коэффициента Шарпа SPAXX и TFLO

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 15.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
16.13
SPAXX
TFLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и TFLO

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности TFLO в 5.35%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.35%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и TFLO

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.03%-0.03%-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPAXX
TFLO

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и TFLO

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.07%
SPAXX
TFLO