PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с TFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.49%
SPAXX
TFLO

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.88% соответственно.


SPAXX

С начала года

0.86%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

1.27%

5 лет (среднегодовая)

1.43%

10 лет (среднегодовая)

0.78%

TFLO

С начала года

4.82%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.48%

1 год

5.29%

5 лет (среднегодовая)

2.48%

10 лет (среднегодовая)

1.88%

Основные характеристики


SPAXXTFLO
Коэф-т Шарпа2.2716.51
Индекс Язвы0.00%0.01%
Дневная вол-ть0.79%0.32%
Макс. просадка0.00%-5.01%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и TFLO


TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между SPAXX и TFLO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.7516.28
Нет данных
SPAXX
TFLO

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 16.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
16.28
SPAXX
TFLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и TFLO

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности TFLO в 5.34%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.34%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и TFLO

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.03%-0.03%-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPAXX
TFLO

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и TFLO

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.07%
SPAXX
TFLO