PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с TFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPAXX и TFLO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
2.45%
SPAXX
TFLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPAXX:

1.75

TFLO:

16.36

Индекс Язвы

SPAXX:

0.00%

TFLO:

0.01%

Дневная вол-ть

SPAXX:

0.46%

TFLO:

0.33%

Макс. просадка

SPAXX:

0.00%

TFLO:

-5.01%

Текущая просадка

SPAXX:

0.00%

TFLO:

0.00%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.93% соответственно.


SPAXX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.42%

5 лет

1.39%

10 лет

0.78%

TFLO

С начала года

0.02%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.32%

5 лет

2.56%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и TFLO


TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.0016.16
Нет данных
SPAXX
TFLO

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 16.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.00
16.16
SPAXX
TFLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и TFLO

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности TFLO в 5.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.45%4.45%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.21%5.21%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и TFLO

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.03%-0.03%-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember202500
SPAXX
TFLO

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и TFLO

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
0.12%
SPAXX
TFLO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab