PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAXX с TFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAXX и TFLO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.53%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.49%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с VTI
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRNTFLO с JAAA

Сравнение комиссий SPAXX и TFLO

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Доходность на риск

SPAXX vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.48

13.82

-10.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

45.26

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

11.00

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

207.22

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

736.01

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.48, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

13.82

-10.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

9.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.97

+1.04

Корреляция

Корреляция между SPAXX и TFLO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и TFLO

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TFLO в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.42%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и TFLO

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и TFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAXXTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.01%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.02%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.10%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и TFLO

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAXXTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.07%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

0.21%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

0.30%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.67%

0.36%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.67%

0.50%

+0.17%