PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с VMFXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPAXXVMFXX
Дох-ть с нач. г.0.86%4.46%
Дох-ть за 1 год1.27%5.39%
Дох-ть за 3 года2.28%3.68%
Дох-ть за 5 лет1.44%2.35%
Дох-ть за 10 лет0.78%1.57%
Коэф-т Шарпа2.273.63
Индекс Язвы0.00%0.00%
Дневная вол-ть0.79%1.48%
Макс. просадка0.00%0.00%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SPAXX и VMFXX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и VMFXX

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VMFXX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям VMFXX по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.64%
SPAXX
VMFXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и VMFXX


VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Нет данных
VMFXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMFXX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.63

Сравнение коэффициента Шарпа SPAXX и VMFXX

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
3.63
SPAXX
VMFXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и VMFXX

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности VMFXX в 5.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
5.24%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и VMFXX

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и VMFXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPAXX
VMFXX

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и VMFXX

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.41%
SPAXX
VMFXX