PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.37%
SPAXX
SWVXX

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям SWVXX по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.51% соответственно.


SPAXX

С начала года

0.86%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

1.27%

5 лет (среднегодовая)

1.43%

10 лет (среднегодовая)

0.78%

SWVXX

С начала года

3.90%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.36%

1 год

4.61%

5 лет (среднегодовая)

2.22%

10 лет (среднегодовая)

1.51%

Основные характеристики


SPAXXSWVXX
Коэф-т Шарпа2.273.30
Индекс Язвы0.00%0.00%
Дневная вол-ть0.79%1.39%
Макс. просадка0.00%0.00%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SPAXX и SWVXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.423.30
Нет данных
SPAXX
SWVXX

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
3.30
SPAXX
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и SWVXX

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPAXX
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и SWVXX

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.21%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.21%
SPAXX
SWVXX