PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPAXXSWVXX
Дох-ть с нач. г.0.86%3.90%
Дох-ть за 1 год1.27%5.06%
Дох-ть за 3 года2.28%3.48%
Дох-ть за 5 лет1.44%2.25%
Дох-ть за 10 лет0.78%1.52%
Коэф-т Шарпа2.273.48
Индекс Язвы0.00%0.00%
Дневная вол-ть0.79%1.45%
Макс. просадка0.00%0.00%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SPAXX и SWVXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и SWVXX

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям SWVXX по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.80%
SPAXX
SWVXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Нет данных
SWVXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVXX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.30

Сравнение коэффициента Шарпа SPAXX и SWVXX

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
3.30
SPAXX
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и SWVXX

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPAXX
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и SWVXX

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.42%
SPAXX
SWVXX