Сравнение SPAXX с SNSXX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPAXX показывает доходность 0.65%, а SNSXX немного выше – 0.66%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям SNSXX по среднегодовой доходности: 1.28% против 1.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNSXX равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и SNSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SNSXX в 4.08%

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SNSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и SNSXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.