PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с SNSXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и SNSXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.09%
SPAXX
SNSXX

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SNSXX с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям SNSXX по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.20% соответственно.


SPAXX

С начала года

0.86%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

1.27%

5 лет (среднегодовая)

1.43%

10 лет (среднегодовая)

0.78%

SNSXX

С начала года

3.58%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.09%

1 год

4.26%

5 лет (среднегодовая)

1.99%

10 лет (среднегодовая)

1.20%

Основные характеристики


SPAXXSNSXX
Коэф-т Шарпа2.273.18
Индекс Язвы0.00%0.00%
Дневная вол-ть0.79%1.33%
Макс. просадка0.00%0.00%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и SNSXX


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SPAXX и SNSXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c SNSXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.423.18
Нет данных
SPAXX
SNSXX

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNSXX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и SNSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
3.18
SPAXX
SNSXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и SNSXX

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SNSXX в 4.17%


TTM2023202220212020201920182017
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund
4.17%4.61%1.28%0.02%0.27%1.47%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и SNSXX

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SNSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и SNSXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPAXX
SNSXX

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и SNSXX

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPAXX
SNSXX