PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с SNSXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPAXXSNSXX
Дох-ть с нач. г.0.86%3.58%
Дох-ть за 1 год1.27%4.70%
Дох-ть за 3 года2.28%3.18%
Дох-ть за 5 лет1.44%2.02%
Дох-ть за 10 лет0.78%1.20%
Коэф-т Шарпа2.273.36
Индекс Язвы0.00%0.00%
Дневная вол-ть0.79%1.39%
Макс. просадка0.00%0.00%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SPAXX и SNSXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и SNSXX

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SNSXX с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям SNSXX по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.52%
SPAXX
SNSXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и SNSXX


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c SNSXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Нет данных
SNSXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.18

Сравнение коэффициента Шарпа SPAXX и SNSXX

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа SNSXX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и SNSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
3.18
SPAXX
SNSXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и SNSXX

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SNSXX в 4.59%


TTM2023202220212020201920182017
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund
4.59%4.61%1.28%0.02%0.27%1.47%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и SNSXX

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SNSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и SNSXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPAXX
SNSXX

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и SNSXX

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.37%
SPAXX
SNSXX