Сравнение BND с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
BND и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BND и MUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BND и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.21% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.00% соответственно.
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
MUB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и MUB
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BND vs. MUB — Ранг доходности на риск
BND
MUB
Сравнение BND c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 4.04 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BND и MUB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и MUB
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности MUB в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.18% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок BND и MUB
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и MUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BND | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -13.68% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -3.30% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -11.88% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -13.68% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.71% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.24% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.04% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и MUB
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BND | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.57% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.07% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.14% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 4.04% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 4.91% | +0.61% |