Сравнение BND с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BND и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BND и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.55% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.89% соответственно.
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и DBLSX
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
BND vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
BND
DBLSX
Сравнение BND c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 3.77 | -2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 6.08 | -4.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.07 | -0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 6.47 | -4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 27.37 | -22.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.77 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 2.29 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.05 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BND и DBLSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и DBLSX
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности DBLSX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.59% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BND и DBLSX
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BND | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -57.22% | +38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.72% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -4.71% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -57.22% | +38.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -45.28% | +42.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -31.36% | +28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.17% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и DBLSX
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BND | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.48% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.80% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 1.25% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 1.38% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 63.95% | -58.43% |