Сравнение DBLSX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции DBLSX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 2.85% против 5.18% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и VWEHX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
DBLSX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
DBLSX
VWEHX
Сравнение DBLSX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 1.90 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 2.86 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.46 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 2.79 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 11.37 | +13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 1.90 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 0.80 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.99 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.87 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и VWEHX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и VWEHX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и VWEHX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -30.17% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -2.52% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -13.83% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -19.69% | -37.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.55% | -1.80% | -43.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -4.30% | -27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.62% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и VWEHX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.39% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 2.29% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 3.45% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 4.85% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 5.26% | +58.72% |