PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с BLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSV с BLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

BSV и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSV и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSV и BLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-0.30%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.20% соответственно.

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%

BLV

1 день
0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.97%
1 год
1.71%
3 года*
1.02%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с EDVBLV с VBLAXBLV с LVHD

Сравнение комиссий BSV и BLV

И BSV, и BLV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF

Доходность на риск

BSV vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVBLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.18

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

0.30

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.04

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

0.34

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

0.83

+11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.18

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.24

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.10

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.37

+0.49

Корреляция

Корреляция между BSV и BLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и BLV

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BLV в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.76%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%

Просадки

Сравнение просадок BSV и BLV

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и BLV.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-38.29%

+29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-6.89%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-36.27%

+27.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-38.29%

+29.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-24.58%

+23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-9.38%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.85%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и BLV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

3.54%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

5.49%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

9.75%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

12.97%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

11.99%

-9.62%