Сравнение BSV с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
BSV и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSV или BLV.
Основные характеристики
| BSV | BLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.65% | -7.56% |
| Дох-ть за 1 год | 2.14% | -5.06% |
| Дох-ть за 3 года | -0.74% | -8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.05% | -1.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.25% | 1.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | -0.36 |
| Дневная вол-ть | 2.93% | 13.92% |
| Макс. просадка | -8.54% | -38.29% |
| Current Drawdown | -2.68% | -31.81% |
Корреляция
Корреляция между BSV и BLV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSV и BLV
С начала года, BSV показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: 1.25% против 1.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и BLV
И BSV, и BLV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSV c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и BLV
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BLV в 4.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.85% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.58% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и BLV
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и BLV
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.