PortfoliosLab logo
Сравнение BSV с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSV и BLV составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BSV и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.07%
107.85%
BSV
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSV:

3.03

BLV:

0.40

Коэф-т Сортино

BSV:

4.97

BLV:

0.63

Коэф-т Омега

BSV:

1.62

BLV:

1.07

Коэф-т Кальмара

BSV:

2.47

BLV:

0.15

Коэф-т Мартина

BSV:

11.33

BLV:

0.86

Индекс Язвы

BSV:

0.61%

BLV:

5.53%

Дневная вол-ть

BSV:

2.27%

BLV:

11.77%

Макс. просадка

BSV:

-8.62%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

BSV:

-0.18%

BLV:

-28.14%

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.73% против 0.81% соответственно.


BSV

С начала года

2.30%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.77%

5 лет

1.13%

10 лет

1.73%

BLV

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-1.89%

1 год

5.35%

5 лет

-5.21%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSV и BLV

И BSV, и BLV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSV: 0.04%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSV и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSV c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSV: 3.03
BLV: 0.40
Коэффициент Сортино BSV, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSV: 4.97
BLV: 0.63
Коэффициент Омега BSV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSV: 1.62
BLV: 1.07
Коэффициент Кальмара BSV, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSV: 2.47
BLV: 0.15
Коэффициент Мартина BSV, с текущим значением в 11.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSV: 11.33
BLV: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03
0.40
BSV
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и BLV

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BLV в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.50%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.65%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок BSV и BLV

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18%
-28.14%
BSV
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и BLV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87%
5.49%
BSV
BLV