Сравнение BMY с CI
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BMY in Drug Manufacturers - General, CI in Healthcare Plans. Over the past 10 years, BMY returned 1.00%/yr vs 9.98%/yr for CI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям CI по среднегодовой доходности: 1.00% против 9.98% соответственно.
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
CI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам BMY и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
CI Cigna Corporation | 9.50% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between BMY and CI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1982 г. | 0.31 |
The correlation between BMY and CI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMY:
$116.75B
CI:
$78.68B
BMY:
$3.57
CI:
$23.59
BMY:
16.02
CI:
12.63
BMY:
0.91
CI:
0.73
BMY:
2.40
CI:
0.29
BMY:
5.82
CI:
1.86
BMY:
$48.48B
CI:
$277.94B
BMY:
$33.33B
CI:
$19.38B
BMY:
$13.34B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. CI — Ранг доходности на риск
BMY
CI
Сравнение BMY c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.13 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -0.23 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и CI
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -84.34% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -26.54% | +14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -32.10% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -32.10% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -42.47% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -15.81% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -18.82% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 14.58% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и CI
Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 8.22%, в то время как у Cigna Corporation (CI) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.88% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 18.91% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 33.22% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 28.41% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 30.75% | -5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и CI
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности CI в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
CI Cigna Corporation | 2.06% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и CI
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and CI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (8.88%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs CI's -84.34%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор