Сравнение BMVP с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
BMVP и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BMVP и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMVP и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 3.24% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -9.26% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.61% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.61%.
BMVP
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 9.24%
VFQY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и VFQY
BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
BMVP vs. VFQY — Ранг доходности на риск
BMVP
VFQY
Сравнение BMVP c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMVP | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.02 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.05 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 4.29 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMVP | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BMVP и VFQY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и VFQY
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.72% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и VFQY
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMVP | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -37.41% | -40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -9.12% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.93% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -6.12% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.45% | -6.80% | -29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.14% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и VFQY
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMVP | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.66% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 10.37% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 19.54% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 18.38% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.01% | -2.17% |