Сравнение BMVP с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
BMVP и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BMVP и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMVP и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -9.26% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и VFMO
BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Доходность на риск
BMVP vs. VFMO — Ранг доходности на риск
BMVP
VFMO
Сравнение BMVP c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMVP | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.30 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.83 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.50 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 9.55 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMVP | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.30 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.57 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BMVP и VFMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и VFMO
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и VFMO
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMVP | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -36.77% | -41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.25% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.80% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.87% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -7.91% | -28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.46% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и VFMO
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMVP | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 9.31% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 17.78% | -10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 25.09% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 21.73% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 23.64% | -4.80% |