PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с VFMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BMVP is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg MVP Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. BMVP is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, BMVP returned 6.39%/yr vs 14.38%/yr for VFMO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 28.14%.

BMVP

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.31%
С начала года
5.43%
6 месяцев
4.09%
1 год
9.58%
3 года*
13.23%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.04%

VFMO

1 день
2.05%
1 месяц
4.29%
С начала года
28.14%
6 месяцев
24.50%
1 год
46.44%
3 года*
28.85%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		5.43%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-8.41%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		28.14%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between BMVP and VFMO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.82

Over the past year, the correlation between BMVP and VFMO has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BMVP и VFMO

Секторы
BMVP
VFMO

Технологии

17.2%
17.5%

Промышленность

16.6%
24.7%

Финансовые услуги

16.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.7%

Здравоохранение

9.7%
22.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.4%

Недвижимость

5.4%
0.1%

Энергетика

5.1%
7.3%

Коммунальные услуги

5.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.5%

Сырьевые материалы

1.5%
6.4%

Технологии

BMVP
17.2%
VFMO
17.5%

Промышленность

BMVP
16.6%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

BMVP
16.3%
VFMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
VFMO
8.7%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
VFMO
22.9%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.5%
VFMO
3.4%

Недвижимость

BMVP
5.4%
VFMO
0.1%

Энергетика

BMVP
5.1%
VFMO
7.3%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
VFMO
0.2%

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.0%
VFMO
2.5%

Сырьевые материалы

BMVP
1.5%
VFMO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VOOBMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с MVCAXBMVP с FMDEBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

BMVP vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMVPVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.09

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.70

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

4.25

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

15.78

-11.34

BMVP vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMVP и VFMO

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-36.77%

-41.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-10.98%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-24.40%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-25.80%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.53%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.11%

-7.72%

-28.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.95%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и VFMO

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

8.30%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

17.41%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

22.36%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

21.91%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

23.64%

-4.86%

Сравнение комиссий BMVP и VFMO

BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и VFMO

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VFMO в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.80%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.57%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and VFMO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.30%) compared to BMVP (2.52%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.38% vs 6.39% for BMVP. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.38% return vs 6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.57% for VFMO.

BMVP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор