PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMVP с SIZE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с SIZE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BMVP tracks the Bloomberg MVP Index while SIZE tracks the MSCI USA Low Size Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BMVP returned 9.36%/yr vs 11.66%/yr for SIZE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SIZE.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и SIZE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у SIZE с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям SIZE по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.66% соответственно.

BMVP

1 день
1.42%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
3.27%
С начала года
8.45%
1 год
11.71%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%

SIZE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.64%
1 год
17.34%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.63%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и SIZE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		8.45%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		11.64%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%

Correlation

The correlation between BMVP and SIZE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.81

The correlation between BMVP and SIZE shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BMVP и SIZE

Секторы
BMVP
SIZE

Технологии

17.2%
20.0%

Промышленность

16.6%
15.3%

Финансовые услуги

16.3%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.2%

Здравоохранение

9.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.9%

Недвижимость

5.4%
5.3%

Энергетика

5.1%
3.7%

Коммунальные услуги

5.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.3%

Сырьевые материалы

1.5%
4.3%

Технологии

BMVP
17.2%
SIZE
20.0%

Промышленность

BMVP
16.6%
SIZE
15.3%

Финансовые услуги

BMVP
16.3%
SIZE
14.7%

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
SIZE
11.2%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
SIZE
10.7%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.5%
SIZE
3.9%

Недвижимость

BMVP
5.4%
SIZE
5.3%

Энергетика

BMVP
5.1%
SIZE
3.7%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
SIZE
5.4%

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.0%
SIZE
5.3%

Сырьевые материалы

BMVP
1.5%
SIZE
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с MVCAXBMVP с VTIBMVP с FMDEBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с SCHGBMVP с FZROX
Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGRO

Доходность на риск

BMVP vs. SIZE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c SIZE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMVPSIZEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.35

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.01

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.18

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

8.45

-3.00

BMVP vs. SIZE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIZE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и SIZE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMVP и SIZE

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и SIZE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPSIZEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-39.15%

-38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-7.97%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-18.71%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.03%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-39.15%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.03%

-4.15%

-31.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.06%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и SIZE

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеют волатильность 3.12% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPSIZEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.14%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

9.70%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

12.90%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.43%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

18.66%

+0.06%

Сравнение комиссий BMVP и SIZE

BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SIZE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и SIZE

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SIZE в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.75%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.36%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and SIZE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIZE has higher volatility (3.14%) compared to BMVP (3.12%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs SIZE's -39.15%.

On 10-year performance, SIZE leads with 11.66% vs 9.36% for BMVP. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIZE has performed better with a 11.66% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.36% for SIZE.

BMVP tracks Bloomberg MVP Index, while SIZE tracks MSCI USA Low Size Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.15% for SIZE.

SIZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и SIZE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор