PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMVP с FORH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с FORH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and FORH (Formidable ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BMVP is passively managed, while FORH is actively managed. Over the past 5 years, BMVP returned 7.75%/yr vs 1.64%/yr for FORH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMVP charges 0.29%/yr vs 1.19%/yr for FORH.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и FORH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Formidable ETF (FORH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у FORH с доходностью -0.13%.

BMVP

1 день
1.42%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
3.27%
С начала года
8.45%
1 год
11.71%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%

FORH

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
-3.87%
С начала года
-0.13%
1 год
4.64%
3 года*
2.31%
5 лет*
1.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и FORH

2026 (YTD)20252024202320222021
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		8.45%6.15%17.46%19.03%-16.01%1.98%
FORH
Formidable ETF		-0.13%16.27%-5.63%-0.69%-1.64%-0.83%

Correlation

The correlation between BMVP and FORH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.60

Over the past year, the correlation between BMVP and FORH has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BMVP и FORH

Секторы
BMVP
FORH

Технологии

17.2%
8.2%

Промышленность

16.6%
31.1%

Финансовые услуги

16.3%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.3%

Здравоохранение

9.7%
14.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
1.9%

Недвижимость

5.4%
2.6%

Энергетика

5.1%
11.5%

Коммунальные услуги

5.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.7%

Сырьевые материалы

1.5%
12.9%

Технологии

BMVP
17.2%
FORH
8.2%

Промышленность

BMVP
16.6%
FORH
31.1%

Финансовые услуги

BMVP
16.3%
FORH
2.3%

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
FORH
4.3%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
FORH
14.9%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.5%
FORH
1.9%

Недвижимость

BMVP
5.4%
FORH
2.6%

Энергетика

BMVP
5.1%
FORH
11.5%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
FORH
7.7%

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.0%
FORH
2.7%

Сырьевые материалы

BMVP
1.5%
FORH
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Formidable ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с MVCAXBMVP с VTIBMVP с FMDEBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с SCHGBMVP с FZROX
Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с FTDSFORH с IJHFORH с CSDFORH с EPU

Доходность на риск

BMVP vs. FORH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c FORH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Formidable ETF (FORH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMVPFORHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.29

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
0.51

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.36

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

0.65

+4.79

BMVP vs. FORH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FORH равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и FORH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMVP и FORH

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки FORH в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и FORH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPFORHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-20.73%

-57.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-12.80%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-19.42%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-20.73%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.81%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.03%

-8.00%

-28.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

7.13%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и FORH

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Formidable ETF (FORH) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что BMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FORH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPFORHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.36%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

10.08%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

15.98%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.02%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

15.96%

+2.76%

Сравнение комиссий BMVP и FORH

BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FORH в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и FORH

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FORH в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.75%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
FORH
Formidable ETF		1.83%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and FORH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMVP has higher volatility (3.12%) compared to FORH (2.36%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs FORH's -20.73%.

On 5-year performance, BMVP leads with 7.75% vs 1.64% for FORH. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FORH has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BMVP has performed better with a 7.75% return vs 1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

FORH has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.75% for BMVP.

They also come from different issuers: Invesco and Formidable. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 1.19% for FORH.

BMVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и FORH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор