Сравнение BMVP с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
BMVP и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BMVP и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMVP и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 3.24% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.35% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.35%.
BMVP
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 9.24%
DIVO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и DIVO
BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
BMVP vs. DIVO — Ранг доходности на риск
BMVP
DIVO
Сравнение BMVP c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMVP | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.33 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.94 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.96 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 9.17 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMVP | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.33 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.93 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.83 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между BMVP и DIVO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и DIVO
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DIVO в 6.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.72% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.47% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и DIVO
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMVP | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -30.04% | -48.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -6.35% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -13.72% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -3.81% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.45% | -2.62% | -33.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.97% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и DIVO
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.06%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMVP | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.57% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 7.01% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 13.13% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 11.92% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 14.92% | +3.92% |