PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с DIVO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - BMVP is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg MVP Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. BMVP is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, BMVP returned 6.23%/yr vs 10.63%/yr for DIVO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.60%.

BMVP

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%

DIVO

1 день
-0.97%
1 месяц
1.15%
С начала года
5.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
18.85%
3 года*
15.58%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.50%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.60%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between BMVP and DIVO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.73

The correlation between BMVP and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMVP и DIVO

Секторы
BMVP
DIVO

Промышленность

16.8%
16.2%

Финансовые услуги

16.4%
30.3%

Технологии

16.4%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.6%

Здравоохранение

9.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

7.6%
1.0%

Недвижимость

5.5%

-

Энергетика

5.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.9%

Коммунальные услуги

5.1%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
4.1%

Промышленность

BMVP
16.8%
DIVO
16.2%

Финансовые услуги

BMVP
16.4%
DIVO
30.3%

Технологии

BMVP
16.4%
DIVO
14.5%

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
DIVO
11.6%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
DIVO
6.7%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.6%
DIVO
1.0%

Недвижимость

BMVP
5.5%
DIVO

-

Энергетика

BMVP
5.2%
DIVO
6.8%

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.1%
DIVO
6.9%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
DIVO
2.0%

Сырьевые материалы

BMVP
1.6%
DIVO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

BMVP vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.09

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.08

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.18

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

11.49

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.09

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.89

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.85

-0.74

Просадки

Сравнение просадок BMVP и DIVO

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-30.04%

-48.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-5.95%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-12.12%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-13.72%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.97%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-2.61%

-33.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.64%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и DIVO

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 2.23%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.36%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

7.02%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

9.08%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

11.95%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

14.84%

+3.96%

Сравнение комиссий BMVP и DIVO

BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и DIVO

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DIVO в 6.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.41%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and DIVO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.36%) compared to BMVP (2.23%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.63% vs 6.23% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.63% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 1.67% for BMVP.

BMVP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор