PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMVP с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с DEUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BMVP tracks the Bloomberg MVP Index while DEUS tracks the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BMVP returned 9.65%/yr vs 11.50%/yr for DEUS. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям DEUS по среднегодовой доходности: 9.65% против 11.50% соответственно.

BMVP

1 день
-0.45%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
4.62%
С начала года
11.70%
1 год
14.21%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.65%
Всё время*
3.00%

DEUS

1 день
-0.44%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
10.45%
С начала года
16.64%
1 год
21.16%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.50%
Всё время*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BMVP

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
$45.66K$65.59K$59.39K

DEUS

Xtrackers Russell US Multifactor ETF
$615.88K$816.95K$921.31K

Сравнение доходности по годам BMVP и DEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		11.70%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		16.64%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%

Correlation

The correlation between BMVP and DEUS is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.86

The correlation between BMVP and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMVP и DEUS

Секторы
BMVP
DEUS

Промышленность

17.3%
18.7%

Финансовые услуги

16.9%
13.8%

Технологии

16.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.1%

Здравоохранение

9.8%
12.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.2%

Недвижимость

5.4%
5.6%

Коммунальные услуги

5.4%
7.4%

Энергетика

4.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.5%

Сырьевые материалы

1.5%
4.1%

Промышленность

BMVP
17.3%
DEUS
18.7%

Финансовые услуги

BMVP
16.9%
DEUS
13.8%

Технологии

BMVP
16.4%
DEUS
10.5%

Потребительский циклический сектор

BMVP
11.1%
DEUS
11.1%

Здравоохранение

BMVP
9.8%
DEUS
12.9%

Коммуникационные услуги

BMVP
6.6%
DEUS
3.2%

Недвижимость

BMVP
5.4%
DEUS
5.6%

Коммунальные услуги

BMVP
5.4%
DEUS
7.4%

Энергетика

BMVP
4.9%
DEUS
5.2%

Потребительский защитный сектор

BMVP
4.8%
DEUS
7.5%

Сырьевые материалы

BMVP
1.5%
DEUS
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VOOBMVP с MVCAXBMVP с FMDEBMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с JPMEDEUS с QLVDEUS с SPYDEUS с IMCBDEUS с DYNFDEUS с FLQMDEUS с JPST

Доходность на риск

BMVP vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BMVP c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMVPDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.92

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.82

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.11

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

11.97

-5.36

BMVP vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEUS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMVP и DEUS

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-40.47%

-37.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.83%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-16.69%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-20.89%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-40.47%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.44%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-4.27%

-31.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.77%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и DEUS

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что BMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.26%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

8.30%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

11.10%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

15.49%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

17.95%

+0.79%

Сравнение комиссий BMVP и DEUS

BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и DEUS

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности DEUS в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.70%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.37%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and DEUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMVP has higher volatility (3.48%) compared to DEUS (3.26%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs DEUS's -40.47%.

On 10-year performance, DEUS leads with 11.50% vs 9.65% for BMVP. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEUS has performed better with a 11.50% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.37% for DEUS.

BMVP tracks Bloomberg MVP Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.17% for DEUS.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор