PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMVP с BUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с BUL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BMVP tracks the Bloomberg MVP Index while BUL tracks the Pacer US Cash Cows Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BMVP returned 7.75%/yr vs 10.28%/yr for BUL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for BUL.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и BUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у BUL с доходностью 7.71%.

BMVP

1 день
1.42%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
3.27%
С начала года
8.45%
1 год
11.71%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%

BUL

1 день
0.37%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
3.63%
С начала года
7.71%
1 год
19.36%
3 года*
20.20%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и BUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		8.45%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%2.23%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		7.71%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%

Correlation

The correlation between BMVP and BUL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between BMVP and BUL has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BMVP и BUL

Секторы
BMVP
BUL

Технологии

17.2%
33.2%

Промышленность

16.6%
12.1%

Финансовые услуги

16.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%
20.9%

Здравоохранение

9.7%
20.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
1.4%

Недвижимость

5.4%

-

Энергетика

5.1%
4.5%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.5%
5.5%

Технологии

BMVP
17.2%
BUL
33.2%

Промышленность

BMVP
16.6%
BUL
12.1%

Финансовые услуги

BMVP
16.3%
BUL

-

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
BUL
20.9%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
BUL
20.7%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.5%
BUL
1.4%

Недвижимость

BMVP
5.4%
BUL

-

Энергетика

BMVP
5.1%
BUL
4.5%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
BUL

-

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.0%
BUL
1.9%

Сырьевые материалы

BMVP
1.5%
BUL
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с MVCAXBMVP с VTIBMVP с FMDEBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с SCHGBMVP с FZROX
Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с IUSGBUL с MOATBUL с TMFCBUL с AOTG

Доходность на риск

BMVP vs. BUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c BUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMVPBULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.15

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.76

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.18

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

7.62

-2.18

BMVP vs. BUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUL равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и BUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMVP и BUL

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и BUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPBULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-37.08%

-41.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-8.93%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-23.55%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-27.85%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.69%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.03%

-7.56%

-28.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.55%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и BUL

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.12%, в то время как у Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPBULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.24%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

12.71%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

16.97%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

21.90%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

24.15%

-5.43%

Сравнение комиссий BMVP и BUL

BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и BUL

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности BUL в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.75%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.22%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and BUL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (4.24%) compared to BMVP (3.12%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs BUL's -37.08%.

On 5-year performance, BUL leads with 10.28% vs 7.75% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUL has performed better with a 10.28% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

BMVP has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.22% for BUL.

BMVP tracks Bloomberg MVP Index, while BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.60% for BUL.

BMVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и BUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор