Сравнение BMSLX с VMCPX
BMSLX (MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BMSLX returned 10.82%/yr vs 7.73%/yr for VMCPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BMSLX charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.
Доходность
Сравнение доходности BMSLX и VMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMSLX показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью 10.37%.
BMSLX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
VMCPX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам BMSLX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 15.46% | 8.08% | 19.25% | 19.81% | -13.70% | 26.54% | 10.44% | 30.21% | -11.11% | 18.04% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 10.37% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Correlation
The correlation between BMSLX and VMCPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between BMSLX and VMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMSLX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
BMSLX
VMCPX
Сравнение BMSLX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMSLX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.19 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 8.24 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMSLX и VMCPX
Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и VMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMSLX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -39.30% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -8.13% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -18.93% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -27.54% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.30% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -5.20% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.16% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSLX и VMCPX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) имеют волатильность 4.45% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMSLX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.48% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 9.89% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 12.81% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 17.70% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 18.91% | +0.80% |
Сравнение комиссий BMSLX и VMCPX
BMSLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSLX и VMCPX
Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VMCPX в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 2.67% | 3.08% | 10.98% | 2.32% | 5.15% | 23.06% | 0.94% | 4.90% | 8.27% | 2.63% | 0.47% | 0.00% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.37% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BMSLX and VMCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMCPX has higher volatility (4.48%) compared to BMSLX (4.45%). In terms of maximum drawdown, BMSLX dropped -41.06% vs VMCPX's -39.30%.
BMSLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMSLX и VMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор