Сравнение BMSLX с BIGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и The Texas Fund (BIGTX).
BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSLX и BIGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSLX и BIGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 0.41% | 8.08% | 19.25% | 19.81% | -13.70% | 26.54% | 10.44% | 30.21% | -11.11% | 18.04% |
BIGTX The Texas Fund | 9.34% | 5.98% | 15.76% | 11.32% | -6.93% | 23.90% | 13.11% | 9.61% | -11.44% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%.
BMSLX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
BIGTX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSLX и BIGTX
BMSLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.
Доходность на риск
BMSLX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск
BMSLX
BIGTX
Сравнение BMSLX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSLX | BIGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.33 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.91 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.06 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 8.80 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSLX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.33 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между BMSLX и BIGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSLX и BIGTX
Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 3.07% | 3.08% | 10.98% | 2.32% | 5.15% | 23.06% | 0.94% | 4.90% | 8.27% | 2.63% | 0.47% |
BIGTX The Texas Fund | 6.75% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMSLX и BIGTX
Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и BIGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSLX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -97.22% | +56.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -11.70% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -97.22% | +74.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -96.18% | +89.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -18.89% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.74% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSLX и BIGTX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BMSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSLX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.26% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.77% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 17.93% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 1,245.70% | -1,227.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 880.79% | -860.97% |