Сравнение BMEZ с AM
BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. BMEZ operates in Capital Markets (Financial Services), while AM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, BMEZ returned -3.45%/yr vs 25.21%/yr for AM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMEZ и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMEZ показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 23.71%.
BMEZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- —
AM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам BMEZ и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | -1.14% | 18.69% | 9.54% | 5.07% | -32.65% | -6.00% | 48.77% |
AM Antero Midstream Corporation | 23.71% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 70.19% |
Correlation
The correlation between BMEZ and AM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between BMEZ and AM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMEZ:
$58.97M
AM:
$1.26B
BMEZ:
$52.95M
AM:
$620.66M
BMEZ:
$43.53M
AM:
$955.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEZ vs. AM — Ранг доходности на риск
BMEZ
AM
Сравнение BMEZ c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMEZ | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.72 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 3.57 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMEZ | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.04 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.95 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BMEZ и AM
Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEZ | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -93.01% | +46.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -12.67% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -13.98% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.17% | -21.91% | -24.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.69% | -7.87% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -31.43% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 6.08% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEZ и AM
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) составляет 5.16%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEZ | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.80% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 14.36% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 20.84% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 26.59% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 42.00% | -17.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEZ и AM
Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности AM в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.18% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 10.78% | 12.43% | 11.74% | 10.80% | 11.28% | 6.51% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMEZ и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMEZ and AM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (5.80%) compared to BMEZ (5.16%). In terms of maximum drawdown, BMEZ dropped -46.19% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEZ и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор