Сравнение BMEAX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BMEAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BMEAX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMEAX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | -3.04% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 21.68% | -6.50% | 15.85% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BMEAX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BMEAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 8.11% против 13.99% соответственно.
BMEAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 8.11%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMEAX и VTCLX
BMEAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BMEAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BMEAX
VTCLX
Сравнение BMEAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMEAX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.98 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.50 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.52 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 7.35 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMEAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BMEAX и VTCLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEAX и VTCLX
Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 7.32% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BMEAX и VTCLX
Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMEAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -55.18% | -17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.20% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -24.98% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.27% | -34.56% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -6.12% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -7.61% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.53% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEAX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMEAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.42% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 9.68% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 18.43% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 17.23% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 18.26% | -2.54% |