PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMEAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMEAX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BMEAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMEAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMEAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A		-5.21%16.81%6.18%8.54%-3.59%22.11%-1.75%21.68%-6.50%15.85%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BMEAX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции BMEAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 7.87% против 19.08% соответственно.

BMEAX

1 день
-0.34%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-0.98%
1 год
7.92%
3 года*
7.96%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.87%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Equity Income Fund Class A

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BMEAX:
BMEAX с GSBFXBMEAX с NMLBMEAX с ASFYXBMEAX с USGBMEAX с MENYXBMEAX с TCBIXBMEAX с VFAIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BMEAX и NASDX

BMEAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

BMEAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEAX
Ранг доходности на риск BMEAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMEAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEAXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.88

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.31

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

5.01

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMEAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMEAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.29

+0.24

Корреляция

Корреляция между BMEAX и NASDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEAX и NASDX

Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A		7.49%7.62%6.10%5.45%5.70%6.46%4.52%4.46%10.86%58.18%6.05%8.93%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BMEAX и NASDX

Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMEAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-83.16%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-12.70%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-35.33%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.27%

-35.33%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-11.90%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-34.59%

+14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.32%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BMEAX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) составляет 3.86%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что BMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMEAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.38%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

12.45%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

22.55%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

23.03%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

22.61%

-6.91%