Сравнение BMEAX с EOS
BMEAX (BlackRock High Equity Income Fund Class A) and EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, BMEAX returned 9.06%/yr vs 13.37%/yr for EOS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMEAX charges 1.10%/yr vs 1.09%/yr for EOS.
Доходность
Сравнение доходности BMEAX и EOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMEAX показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции BMEAX уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 9.06% против 13.37% соответственно.
BMEAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 8.62%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 9.06%
EOS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам BMEAX и EOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 11.42% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 21.68% | -6.50% | 15.85% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -0.89% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
Correlation
The correlation between BMEAX and EOS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2005 г. | 0.61 |
The correlation between BMEAX and EOS shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEAX vs. EOS — Ранг доходности на риск
BMEAX
EOS
Сравнение BMEAX c EOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMEAX | EOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.03 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | -0.10 | +9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMEAX и EOS
Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и EOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEAX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -55.74% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -17.12% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -24.31% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -34.32% | +15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.27% | -41.12% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.17% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -7.81% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 5.50% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEAX и EOS
Текущая волатильность для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) составляет 2.69%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что BMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEAX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 4.02% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 12.39% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 15.60% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 19.80% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 20.74% | -5.11% |
Сравнение комиссий BMEAX и EOS
BMEAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EOS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEAX и EOS
Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности EOS в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 7.29% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.27% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Часто задаваемые вопросы
BMEAX and EOS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS has higher volatility (4.02%) compared to BMEAX (2.69%). In terms of maximum drawdown, BMEAX dropped -73.05% vs EOS's -55.74%.
BMEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEAX и EOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор