PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAR с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAR с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

BMAR и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAR и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAR и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%10.88%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, BMAR показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий BMAR и BAPR

И BMAR, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BMAR vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAR c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMARBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.04

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.76

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

11.74

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAR vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAR на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAR и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMARBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.90

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.76

+0.10

Корреляция

Корреляция между BMAR и BAPR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAR и BAPR

Ни BMAR, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAR и BAPR

Максимальная просадка BMAR за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAR и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BMARBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-23.91%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-9.19%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-15.58%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

0.00%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-2.66%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.38%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAR и BAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что BMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMARBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.50%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

4.32%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

11.91%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

11.54%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

13.25%

+0.56%