PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		17.18%33.06%53.73%60.61%4.31%11.50%-19.47%33.06%-31.32%-3.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BLX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BLX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.06% против 14.06% соответственно.

BLX

1 день
0.90%
1 месяц
2.57%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.29%
1 год
48.34%
3 года*
52.40%
5 лет*
35.61%
10 лет*
15.06%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BLX:
BLX с SCHDBLX с GLDBLX с SPMOBLX с AGMBLX с HTGCBLX с VWAHXBLX с IAUM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLX
Ранг доходности на риск BLX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.96

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.49

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

1.53

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

7.27

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.96

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.70

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между BLX и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLX и SPY

Дивидендная доходность BLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		4.97%5.61%5.62%4.04%6.17%6.02%7.17%7.20%8.90%5.72%5.23%4.96%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BLX и SPY

Максимальная просадка BLX за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.88%

-55.19%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.05%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-24.50%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

-33.72%

-34.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.53%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-9.09%

-23.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.54%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BLX и SPY

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.35%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

9.50%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

19.06%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

17.06%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

17.92%

+14.20%