PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLX с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BLX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		17.18%33.06%53.73%60.61%4.31%11.50%-19.47%33.06%-31.32%-3.40%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, BLX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции BLX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.06% против 14.11% соответственно.

BLX

1 день
0.90%
1 месяц
2.57%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.29%
1 год
48.34%
3 года*
52.40%
5 лет*
35.61%
10 лет*
15.06%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с BLX:
BLX с SCHDBLX с SPMOBLX с SPYBLX с AGMBLX с HTGCBLX с VWAHXBLX с IAUM
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

BLX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLX
Ранг доходности на риск BLX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLXGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.89

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.31

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

2.70

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

9.90

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.89

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

1.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.63

-0.42

Корреляция

Корреляция между BLX и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLX и GLD

Дивидендная доходность BLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		4.97%5.61%5.62%4.04%6.17%6.02%7.17%7.20%8.90%5.72%5.23%4.96%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLX и GLD

Максимальная просадка BLX за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLX и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BLXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.88%

-45.56%

-50.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-19.21%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-21.03%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

-22.00%

-46.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.71%

+11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-16.17%

-16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.25%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BLX и GLD

Текущая волатильность для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) составляет 6.62%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что BLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

10.48%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

24.34%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

27.81%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

17.75%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

15.88%

+16.24%