PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		17.18%33.06%53.73%60.61%4.31%11.50%-19.47%33.06%-31.32%-3.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BLX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BLX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.06% против 14.14% соответственно.

BLX

1 день
0.90%
1 месяц
2.57%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.29%
1 год
48.34%
3 года*
52.40%
5 лет*
35.61%
10 лет*
15.06%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BLX:
BLX с SCHDBLX с GLDBLX с SPMOBLX с SPYBLX с AGMBLX с HTGCBLX с VWAHX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BLX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLX
Ранг доходности на риск BLX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.01

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.53

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

1.55

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

7.31

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.01

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.71

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между BLX и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLX и VOO

Дивидендная доходность BLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		4.97%5.61%5.62%4.04%6.17%6.02%7.17%7.20%8.90%5.72%5.23%4.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BLX и VOO

Максимальная просадка BLX за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BLXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.88%

-33.99%

-61.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.98%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-24.52%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

-33.99%

-34.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-3.72%

-29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.55%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BLX и VOO

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.34%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

9.47%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

18.11%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

16.82%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

17.99%

+14.13%