PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLX с AGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLX с AGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLX (Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BLX in Banks - Regional, AGM in Credit Services. Over the past 10 years, BLX returned 15.01%/yr vs 22.15%/yr for AGM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLX и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLX показывает доходность 38.03%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции BLX уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 15.01% против 22.15% соответственно.

BLX

1 день
2.27%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
36.84%
С начала года
38.03%
1 год
49.94%
3 года*
46.19%
5 лет*
39.63%
10 лет*
15.01%

AGM

1 день
5.17%
1 месяц
12.08%
6 месяцев
23.60%
С начала года
19.77%
1 год
20.54%
3 года*
13.94%
5 лет*
20.24%
10 лет*
22.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLX и AGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		38.03%33.06%53.73%60.61%4.31%11.50%-19.47%33.06%-31.32%-3.40%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		19.77%-7.96%6.08%74.61%-5.83%72.62%-6.60%43.16%-20.38%39.64%

Correlation

The correlation between BLX and AGM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.31

The correlation between BLX and AGM shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLX:

$1.72B

AGM:

$2.25B

EPS

BLX:

$5.91

AGM:

$26.32

Коэффициент P/E

BLX:

10.15

AGM:

7.83

Коэффициент PEG

BLX:

0.24

AGM:

0.58

Коэффициент P/S

BLX:

3.93

AGM:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

BLX:

$597.66M

AGM:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLX:

$323.12M

AGM:

$295.93M

EBITDA (12 мес.)

BLX:

$233.67M

AGM:

$192.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Часто сравнивают с BLX:
BLX с SCHDBLX с GLDBLX с SPMOBLX с SPYBLX с HTGCBLX с JPMBLX с VOO
Часто сравнивают с AGM:
AGM с AGM-AAGM с BLDRAGM с DDSAGM с MBINAGM с NXSTAGM с RAGM с GHC

Доходность на риск

BLX vs. AGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLX
Ранг доходности на риск BLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLX c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLXAGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.67

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.03

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

0.65

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

1.25

+8.77

BLX vs. AGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа AGM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLX и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLX и AGM

Максимальная просадка BLX за все время составила -95.88%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLX и AGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLXAGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.88%

-94.63%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-31.94%

+19.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-32.54%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-32.54%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

-53.30%

-15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

0.00%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.83%

-27.79%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

16.52%

-11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BLX и AGM

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеют волатильность 7.47% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLXAGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.62%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

26.00%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

30.78%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

29.94%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

34.46%

-2.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLX и AGM

Дивидендная доходность BLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности AGM в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.01%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		4.38%5.61%5.62%4.04%6.17%6.02%7.17%7.20%8.90%5.72%5.23%4.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLX и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
83.10M
415.96M
(BLX) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLX и AGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A и Federal Agricultural Mortgage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
94.3%
0
Активы портфеля
BLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила о валовой прибыли в 78.40M при выручке в 83.10M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.

AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила об операционной прибыли в 56.40M при выручке в 83.10M, что соответствует операционной рентабельности 67.9%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила о чистой прибыли в 56.40M при выручке в 83.10M, что соответствует чистой рентабельности 67.9%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

BLX and AGM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGM has higher volatility (7.62%) compared to BLX (7.47%). In terms of maximum drawdown, BLX dropped -95.88% vs AGM's -94.63%.

BLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLX и AGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор