PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BLX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		17.18%33.06%53.73%60.61%4.31%11.50%-19.47%33.06%-31.32%-3.40%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, BLX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BLX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.06% против 12.25% соответственно.

BLX

1 день
0.90%
1 месяц
2.57%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.29%
1 год
48.34%
3 года*
52.40%
5 лет*
35.61%
10 лет*
15.06%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BLX:
BLX с GLDBLX с SPMOBLX с SPYBLX с AGMBLX с VWAHXBLX с HTGCBLX с IAUM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BLX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLX
Ранг доходности на риск BLX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.88

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.32

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

1.05

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

3.55

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.88

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.58

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.84

-0.63

Корреляция

Корреляция между BLX и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLX и SCHD

Дивидендная доходность BLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		4.97%5.61%5.62%4.04%6.17%6.02%7.17%7.20%8.90%5.72%5.23%4.96%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок BLX и SCHD

Максимальная просадка BLX за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

BLXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.88%

-33.37%

-62.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.74%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-16.85%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

-33.37%

-35.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.43%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-3.34%

-29.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.75%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BLX и SCHD

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

2.33%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

7.96%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

15.69%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

14.40%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

16.70%

+15.42%