PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLX с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLX с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BLX и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLX и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		17.18%33.06%53.73%60.61%4.31%9.96%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, BLX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

BLX

1 день
0.90%
1 месяц
2.57%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.29%
1 год
48.34%
3 года*
52.40%
5 лет*
35.61%
10 лет*
15.06%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с BLX:
BLX с SCHDBLX с GLDBLX с SPMOBLX с SPYBLX с AGMBLX с VWAHXBLX с HTGC
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

BLX vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLX
Ранг доходности на риск BLX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLX c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLXIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.92

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.35

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

2.74

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

10.02

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLX vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLX и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLXIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.31

-1.10

Корреляция

Корреляция между BLX и IAUM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLX и IAUM

Дивидендная доходность BLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		4.97%5.61%5.62%4.04%6.17%6.02%7.17%7.20%8.90%5.72%5.23%4.96%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLX и IAUM

Максимальная просадка BLX за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLX и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

BLXIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.88%

-20.87%

-75.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-19.15%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.69%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-4.99%

-28.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.23%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BLX и IAUM

Текущая волатильность для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) составляет 6.62%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что BLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLXIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

10.38%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

24.00%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

27.53%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

17.79%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

17.79%

+14.33%