Сравнение BLW с LQDW
BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) is a stock, while LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) is Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index. Over the past 3 years, BLW returned 8.97%/yr vs 3.87%/yr for LQDW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLW и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLW показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 1.45%.
BLW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.84%
- 1 год
- -2.16%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.37%
LQDW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLW и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -5.79% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | 0.31% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.45% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
Correlation
The correlation between BLW and LQDW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLW vs. LQDW — Ранг доходности на риск
BLW
LQDW
Сравнение BLW c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLW | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.62 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 9.79 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLW | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.92 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BLW и LQDW
Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLW | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -9.20% | -34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -2.59% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -6.74% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -0.15% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -2.35% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.69% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLW и LQDW
BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLW | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 1.39% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 3.02% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 3.54% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 5.49% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 5.49% | +9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLW и LQDW
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что меньше доходности LQDW в 12.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 10.95% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.55% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLW and LQDW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLW has higher volatility (2.33%) compared to LQDW (1.39%). In terms of maximum drawdown, BLW dropped -44.13% vs LQDW's -9.20%.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLW и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор