Сравнение BLV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
BLV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLV и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 1.20% против 11.22% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и VYM
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BLV vs. VYM — Ранг доходности на риск
BLV
VYM
Сравнение BLV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.19 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.70 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.56 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 6.86 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.19 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.79 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BLV и VYM составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и VYM
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и VYM
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -56.98% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -11.32% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -15.84% | -20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -35.21% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -4.91% | -19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -7.25% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.57% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и VYM
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.54% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.60% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 7.96% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 15.14% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 13.97% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 16.33% | -4.34% |