Сравнение BLV с UTWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY).
BLV и UTWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLV и UTWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 2.72% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -4.92% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью -0.38%.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и UTWY
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UTWY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BLV vs. UTWY — Ранг доходности на риск
BLV
UTWY
Сравнение BLV c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | UTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.03 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.02 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.05 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 0.11 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.08 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BLV и UTWY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и UTWY
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности UTWY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и UTWY
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и UTWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -18.19% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -7.47% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -5.79% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -7.09% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.41% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и UTWY
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеют волатильность 3.54% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.39% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 5.56% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 9.30% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 11.28% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 11.28% | +0.71% |