PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLV с TIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLV с TIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX).

BLV и TIPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BLV и TIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLV и TIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-0.30%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		0.58%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TIPX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.87% соответственно.

BLV

1 день
0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.97%
1 год
1.71%
3 года*
1.02%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.20%

TIPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.75%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX
Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SPIPTIPX с TIPTIPX с TIPZTIPX с SCHPTIPX с VTIPTIPX с FLHY

Сравнение комиссий BLV и TIPX

BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF

Доходность на риск

BLV vs. TIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLV c TIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLVTIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.20

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.72

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.84

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

6.83

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLV vs. TIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа TIPX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и TIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLVTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.20

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.53

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между BLV и TIPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и TIPX

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности TIPX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.76%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		3.70%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%

Просадки

Сравнение просадок BLV и TIPX

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и TIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLVTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-10.06%

-28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-2.03%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-10.06%

-26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-10.06%

-28.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.58%

-0.83%

-23.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-2.31%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.55%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и TIPX

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLVTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.96%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

1.76%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

3.14%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

4.64%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

4.39%

+7.60%