PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLV с TIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLV с TIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while TIPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, BLV returned 0.99%/yr vs 2.97%/yr for TIPX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLV charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for TIPX.

Доходность

Сравнение доходности BLV и TIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у TIPX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 0.99% против 2.97% соответственно.

BLV

1 день
-0.31%
1 месяц
1.09%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-0.86%
1 год
6.59%
3 года*
2.02%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
0.99%

TIPX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.48%
1 год
5.04%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLV и TIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.28%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		1.72%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%

Correlation

The correlation between BLV and TIPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г.

0.54

The correlation between BLV and TIPX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX
Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SCHPTIPX с TIPTIPX с SPIPTIPX с TIPZTIPX с VTIPTIPX с FLHY

Доходность на риск

BLV vs. TIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLV c TIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLVTIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.94

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.04

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.92

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

13.22

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLV vs. TIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа TIPX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и TIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLVTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.94

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.49

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BLV и TIPX

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и TIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLVTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-10.06%

-28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-1.29%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-2.45%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-10.06%

-26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-10.06%

-28.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.14%

-0.30%

-23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-2.28%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.38%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и TIPX

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLVTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.74%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

1.79%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

2.61%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

4.64%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

4.37%

+7.61%

Сравнение комиссий BLV и TIPX

BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и TIPX

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности TIPX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.80%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		4.54%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BLV and TIPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLV has higher volatility (2.50%) compared to TIPX (0.74%). In terms of maximum drawdown, BLV dropped -38.29% vs TIPX's -10.06%.

On 10-year performance, TIPX leads with 2.97% vs 0.99% for BLV. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TIPX has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TIPX has performed better with a 2.97% return vs 0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TIPX.

BLV has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.54% for TIPX.

BLV is categorized as Long-Term Bond, while TIPX is Inflation-Protected Bonds. BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while TIPX tracks Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for BLV and 0.15% for TIPX.

TIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLV и TIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор