Сравнение BLV с RHHBY
BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) is Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while RHHBY (Roche Holding AG) is a stock. Over the past 10 years, BLV returned 1.04%/yr vs 7.57%/yr for RHHBY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BLV и RHHBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у RHHBY с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям RHHBY по среднегодовой доходности: 1.04% против 7.57% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.04%
RHHBY
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам BLV и RHHBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.47% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.08% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
Correlation
The correlation between BLV and RHHBY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | -0.00 |
The correlation between BLV and RHHBY shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLV vs. RHHBY — Ранг доходности на риск
BLV
RHHBY
Сравнение BLV c RHHBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | RHHBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 3.88 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.11 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.28 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BLV и RHHBY
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки RHHBY в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и RHHBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLV | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -45.73% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -19.38% | +13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -24.24% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -40.88% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -40.88% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.00% | -12.25% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -12.84% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 7.82% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и RHHBY
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 2.46%, в то время как у Roche Holding AG (RHHBY) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLV | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 8.30% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 18.52% | -12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.15% | 27.43% | -19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 23.42% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 22.57% | -10.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и RHHBY
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности RHHBY в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.79% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.00% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
BLV and RHHBY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHHBY has higher volatility (8.30%) compared to BLV (2.46%). In terms of maximum drawdown, BLV dropped -38.29% vs RHHBY's -45.73%.
RHHBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLV и RHHBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор