Сравнение BLV с PCL
BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both exchange-traded funds - BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM. BLV is passively managed, while PCL is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BLV charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности BLV и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 1.46%.
BLV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- 0.99%
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLV и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.28% | 2.14% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
Correlation
The correlation between BLV and PCL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLV vs. PCL — Ранг доходности на риск
BLV
PCL
Сравнение BLV c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BLV и PCL
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLV | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -5.14% | -33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.14% | -1.49% | -22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -1.76% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLV | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.15% | 7.89% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 7.89% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 7.89% | +4.09% |
Сравнение комиссий BLV и PCL
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и PCL
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности PCL в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.80% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BLV and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.80% for BLV.
BLV is categorized as Long-Term Bond, while PCL is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and PGIM. Their fees differ too: 0.03% for BLV and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для BLV и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор