PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLV с BLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLV с BLTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both Long-Term Bond funds. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BLV charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.

Доходность

Сравнение доходности BLV и BLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у BLTD с доходностью 0.50%.

BLV

1 день
0.19%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-0.30%
1 год
5.44%
3 года*
2.18%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.04%

BLTD

1 день
0.24%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLV и BLTD

2026 (YTD)2025
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.47%4.35%
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		0.50%3.91%

Correlation

The correlation between BLV and BLTD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.99

Сравнение распределения секторов BLV и BLTD

Секторы
BLV
BLTD

Финансовые услуги

0.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLV
0.0%
BLTD
100.0%

Сырьевые материалы

BLV

-

BLTD

-

Коммуникационные услуги

BLV

-

BLTD

-

Потребительский циклический сектор

BLV

-

BLTD

-

Потребительский защитный сектор

BLV

-

BLTD

-

Энергетика

BLV

-

BLTD

-

Здравоохранение

BLV

-

BLTD

-

Промышленность

BLV

-

BLTD

-

Недвижимость

BLV

-

BLTD

-

Технологии

BLV

-

BLTD

-

Коммунальные услуги

BLV

-

BLTD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond ETF

Bluemonte Long Term Bond ETF

Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX
Часто сравнивают с BLTD:
BLTD с BLUIBLTD с BLUXBLTD с BLGRBLTD с BDBTBLTD с PCLBLTD с BLUCBLTD с IBGL

Доходность на риск

BLV vs. BLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BLTD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLV c BLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLVBLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLV vs. BLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLVBLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BLV и BLTD

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и BLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLVBLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-4.80%

-33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-2.25%

-21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-1.57%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и BLTD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLVBLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

6.83%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

6.83%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

6.83%

+5.15%

Сравнение комиссий BLV и BLTD

BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и BLTD

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности BLTD в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		3.92%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.79%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BLV and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.

BLV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.92% for BLTD.

They also come from different issuers: Vanguard and Bluemonte. Their fees differ too: 0.03% for BLV and 0.23% for BLTD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLV и BLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор