PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUEX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLUEX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 9.35% против 15.31% соответственно.

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FBCGXBLUEX с FNCMXBLUEX с PRGFX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий BLUEX и MRFOX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

BLUEX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLUEXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.33

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

0.57

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.07

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.68

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.40

1.75

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUEXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.33

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.92

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.07

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.06

-0.57

Корреляция

Корреляция между BLUEX и MRFOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и MRFOX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и MRFOX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLUEXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-29.10%

-25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-7.09%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-12.98%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

-29.10%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-5.32%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-2.37%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.77%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и MRFOX

AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLUEXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.04%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

7.08%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

11.83%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.50%

12.04%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

14.29%

+2.28%