Сравнение BLUEX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и MEIFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund	-8.68%	4.45%	7.24%	14.35%	-14.30%	3.22%	34.74%	35.34%	-4.91%	27.86%
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund	0.08%	6.51%	13.19%	18.96%	-16.43%	15.15%	26.18%	44.95%	-0.51%	27.94%

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 9.35% против 13.97% соответственно.

BLUEX

1 день: 1.10%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -8.68%

6 месяцев: -9.03%

1 год: -7.28%

3 года*: 2.73%

5 лет*: 0.53%

10 лет*: 9.35%

MEIFX

1 день: 1.71%

1 месяц: -1.28%

С начала года: 0.08%

6 месяцев: -0.22%

1 год: 7.08%

3 года*: 10.32%

5 лет*: 5.80%

10 лет*: 13.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG Veritas Global Real Return Fund

Название символа

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с BLUEX:

BLUEX с SPY BLUEX с FGCKX BLUEX с ADX BLUEX с SEQUX BLUEX с FBCGX BLUEX с FNCMX BLUEX с ITHAX

Часто сравнивают с MEIFX:

MEIFX с ADX MEIFX с USGLX MEIFX с FNCMX MEIFX с MAFOX MEIFX с SEQUX MEIFX с NGUAX MEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий BLUEX и MEIFX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX

Meridian Enhanced Equity Fund

BLUEX

AMG Veritas Global Real Return Fund

Доходность на риск

BLUEX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLUEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MEIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BLUEX	MEIFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.66	0.47	-1.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.89	0.81	-1.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.89	1.11	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.69	0.74	-1.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-2.40	3.44	-5.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BLUEX	MEIFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.66	0.47	-1.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.37	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.78	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.52	-0.03

Корреляция

Корреляция между BLUEX и MEIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и MEIFX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund	0.34%	0.31%	0.29%	0.03%	11.84%	27.20%	25.43%	13.71%	13.40%	0.00%	0.00%	0.24%
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund	7.24%	7.25%	14.61%	0.61%	9.28%	25.44%	13.26%	40.49%	11.67%	1.18%	0.78%	4.24%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и MEIFX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BLUEX	MEIFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.27%	-54.37%	+0.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.19%	-8.99%	-3.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.87%	-23.54%	+1.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.06%	-28.67%	-0.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.58%	-5.84%	-4.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.39%	-7.76%	-5.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.51%	2.06%	+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и MEIFX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BLUEX	MEIFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.64%	3.99%	-0.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.31%	7.32%	-0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.01%	14.98%	-3.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.50%	15.95%	-5.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.57%	17.96%	-1.39%

Сравнение BLUEX с MEIFX

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и MEIFX

Сравнение доходности по годам BLUEX и MEIFX

Доходность по периодам

BLUEX

MEIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BLUEX и MEIFX

Доходность на риск

BLUEX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

BLUEX

MEIFX

Сравнение BLUEX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BLUEX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и MEIFX

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и MEIFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и MEIFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)