Сравнение BLUEX с ANWPX
BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) and ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BLUEX returned 9.28%/yr vs 13.41%/yr for ANWPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUEX charges 1.15%/yr vs 0.72%/yr for ANWPX.
Доходность
Сравнение доходности BLUEX и ANWPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUEX показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у ANWPX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 9.28% против 13.41% соответственно.
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
ANWPX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам BLUEX и ANWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 6.76% | 21.33% | 16.76% | 24.63% | -25.92% | 17.64% | 33.42% | 30.10% | -5.99% | 28.91% |
Correlation
The correlation between BLUEX and ANWPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 1991 г. | 0.75 |
The correlation between BLUEX and ANWPX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUEX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск
BLUEX
ANWPX
Сравнение BLUEX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLUEX | ANWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.73 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.31 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUEX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.49 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.50 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BLUEX и ANWPX
Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и ANWPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUEX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -52.34% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.48% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | -17.93% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -34.45% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.06% | -34.45% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -0.58% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -8.11% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.72% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUEX и ANWPX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.58%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUEX | ANWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.98% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 10.77% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 13.39% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 17.20% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.83% | -1.24% |
Сравнение комиссий BLUEX и ANWPX
BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ANWPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUEX и ANWPX
Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ANWPX в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 6.16% | 6.57% | 5.13% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BLUEX and ANWPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANWPX has higher volatility (3.98%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, BLUEX dropped -54.27% vs ANWPX's -52.34%.
ANWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLUEX и ANWPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор