Сравнение BLTD с VGLT
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.41%.
BLTD
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- -1.10%
Сравнение доходности по годам BLTD и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.26% | 3.91% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.41% | 3.58% |
Correlation
The correlation between BLTD and VGLT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. VGLT — Ранг доходности на риск
BLTD
VGLT
Сравнение BLTD c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLTD | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.19 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BLTD и VGLT
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -46.18% | +41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -36.83% | +34.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -15.06% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и VGLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 8.88% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 14.58% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 13.81% | -6.97% |
Сравнение комиссий BLTD и VGLT
BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и VGLT
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VGLT в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.93% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.61% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BLTD and VGLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
VGLT has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.93% for BLTD.
BLTD is categorized as Long-Term Bond, while VGLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.03% for VGLT.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор