PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLTD с TLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLTD с TLH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while TLH is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Over the past year, BLTD returned 5.28% vs 4.65% for TLH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for TLH.

Доходность

Сравнение доходности BLTD и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLTD показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью 1.32%.

BLTD

1 день
0.01%
1 месяц
1.84%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLH

1 день
0.01%
1 месяц
2.31%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.65%
3 года*
0.96%
5 лет*
-3.69%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLTD и TLH

2026 (YTD)2025
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		1.63%3.76%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		1.32%4.33%

Correlation

The correlation between BLTD and TLH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.97

The correlation between BLTD and TLH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Long Term Bond ETF

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BLTD:
BLTD с BLUIBLTD с BLUXBLTD с IBGLBLTD с BDBTBLTD с PCLBLTD с BLGRBLTD с BLUC
Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с IEITLH с SPTLTLH с SCHQTLH с PLWTLH с XTLH.TO

Доходность на риск

BLTD vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLTD
Ранг доходности на риск BLTD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLTD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLTD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLTD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLTD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLTD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLTD c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLTDTLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.60

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.91

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.72

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

1.86

+0.86

BLTD vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLTD на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLH равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLTD и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLTD и TLH

Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и TLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLTDTLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.80%

-41.14%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-6.50%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-28.53%

+27.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-10.81%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.50%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BLTD и TLH

Текущая волатильность для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) составляет 1.79%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что BLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLTDTLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.14%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

5.71%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

7.83%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

12.67%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

11.19%

-4.35%

Сравнение комиссий BLTD и TLH

BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLTD и TLH

Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TLH в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		3.88%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.40%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BLTD and TLH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLH has higher volatility (2.14%) compared to BLTD (1.79%). In terms of maximum drawdown, BLTD dropped -4.80% vs TLH's -41.14%.

On 1-year performance, BLTD leads with 5.28% vs 4.65% for TLH. On fees, TLH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BLTD has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLTD has performed better with a 5.28% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.

TLH has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 3.88% for BLTD.

BLTD is categorized as Long-Term Bond, while TLH is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.15% for TLH.

BLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLTD и TLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор