PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLTD с TLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BLTD и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLTD показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.33%.


BLTD

1 день
-0.32%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLH

1 день
0.18%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.83%
1 год
4.09%
3 года*
0.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLTD и TLH


Correlation

The correlation between BLTD and TLH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bluemonte Long Term Bond ETF

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BLTD vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLTD

TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLTD c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLTD vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BLTDTLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.28

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BLTD и TLH

Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и TLH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BLTDTLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.80%

-41.14%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-29.69%

+27.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-10.76%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BLTD и TLH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BLTDTLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

8.01%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

12.69%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

11.19%

-4.35%

Сравнение комиссий BLTD и TLH

BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLTD и TLH

Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности TLH в 4.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF
3.93%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.47%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, BLTD and TLH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TLH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.

TLH has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 3.93% for BLTD.

BLTD is categorized as Long-Term Bond, while TLH is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.15% for TLH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLTD и TLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор