Сравнение BLTD с SPTL
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.19%.
BLTD
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- -5.28%
- 10 лет*
- -1.04%
Сравнение доходности по годам BLTD и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.26% | 3.91% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.19% | 3.52% |
Correlation
The correlation between BLTD and SPTL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. SPTL — Ранг доходности на риск
BLTD
SPTL
Сравнение BLTD c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLTD | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BLTD и SPTL
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -46.20% | +41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -36.75% | +34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -14.25% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и SPTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 8.92% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 14.61% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 13.94% | -7.10% |
Сравнение комиссий BLTD и SPTL
BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и SPTL
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SPTL в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.93% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.21% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BLTD and SPTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
SPTL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.93% for BLTD.
BLTD is categorized as Long-Term Bond, while SPTL is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and State Street. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.03% for SPTL.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор