PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLTD с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLTD с SCHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.

Доходность

Сравнение доходности BLTD и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLTD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.17%.

BLTD

1 день
0.24%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHQ

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.87%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLTD и SCHQ

2026 (YTD)2025
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		0.50%3.91%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.17%3.55%

Correlation

The correlation between BLTD and SCHQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов BLTD и SCHQ

Секторы
BLTD
SCHQ

Финансовые услуги

100.0%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLTD
100.0%
SCHQ
1.0%

Сырьевые материалы

BLTD

-

SCHQ

-

Коммуникационные услуги

BLTD

-

SCHQ
3.3%

Потребительский циклический сектор

BLTD

-

SCHQ

-

Потребительский защитный сектор

BLTD

-

SCHQ

-

Энергетика

BLTD

-

SCHQ

-

Здравоохранение

BLTD

-

SCHQ

-

Промышленность

BLTD

-

SCHQ

-

Недвижимость

BLTD

-

SCHQ

-

Технологии

BLTD

-

SCHQ
4.9%

Коммунальные услуги

BLTD

-

SCHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Long Term Bond ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с BLTD:
BLTD с BLUIBLTD с BLUXBLTD с BLGRBLTD с BDBTBLTD с PCLBLTD с BLUCBLTD с IBGL
Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG

Доходность на риск

BLTD vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLTD
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLTD c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLTD vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLTDSCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.25

+0.93

Просадки

Сравнение просадок BLTD и SCHQ

Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и SCHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLTDSCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.80%

-46.13%

+41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-36.65%

+34.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-26.37%

+24.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLTD и SCHQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLTDSCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

8.93%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

14.53%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

15.33%

-8.50%

Сравнение комиссий BLTD и SCHQ

BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLTD и SCHQ

Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SCHQ в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		3.92%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.78%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BLTD and SCHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.92% for BLTD.

BLTD is categorized as Long-Term Bond, while SCHQ is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.03% for SCHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLTD и SCHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор