PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLTD с ILTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BLTD и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLTD показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 0.53%.


BLTD

1 день
0.24%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILTB

1 день
0.24%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-0.17%
1 год
6.07%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLTD и ILTB


2026 (YTD)2025
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF
0.50%3.91%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
0.53%5.05%

Correlation

The correlation between BLTD and ILTB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.98

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bluemonte Long Term Bond ETF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Доходность на риск

BLTD vs. ILTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLTD

ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLTD c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLTD vs. ILTB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BLTDILTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.35

+0.34

Просадки

Сравнение просадок BLTD и ILTB

Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и ILTB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BLTDILTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.80%

-36.88%

+32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-21.10%

+18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-9.92%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BLTD и ILTB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BLTDILTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

7.88%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

12.63%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

11.56%

-4.73%

Сравнение комиссий BLTD и ILTB

BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLTD и ILTB

Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности ILTB в 4.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF
3.92%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.95%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, BLTD and ILTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.

ILTB has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 3.92% for BLTD.

They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.06% for ILTB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLTD и ILTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор