PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLTD с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLTD с EDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Over the past year, BLTD returned 5.28% vs 4.53% for EDV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности BLTD и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLTD показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 3.01%.

BLTD

1 день
0.01%
1 месяц
1.84%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDV

1 день
-0.20%
1 месяц
4.93%
С начала года
3.01%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.53%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-9.72%
10 лет*
-3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLTD и EDV

2026 (YTD)2025
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		1.63%3.76%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		3.01%3.12%

Correlation

The correlation between BLTD and EDV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.95

The correlation between BLTD and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Long Term Bond ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с BLTD:
BLTD с BLUIBLTD с BLUXBLTD с IBGLBLTD с BDBTBLTD с PCLBLTD с BLGRBLTD с BLUC
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

BLTD vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLTD
Ранг доходности на риск BLTD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLTD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLTD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLTD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLTD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLTD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLTD c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLTDEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.32

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.56

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.36

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

0.80

+1.92

BLTD vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLTD на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLTD и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLTD и EDV

Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLTDEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.80%

-59.96%

+55.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-12.54%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-52.74%

+51.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-23.53%

+21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

5.65%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BLTD и EDV

Текущая волатильность для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что BLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLTDEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.83%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

10.06%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

14.36%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

21.58%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

19.79%

-12.95%

Сравнение комиссий BLTD и EDV

BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLTD и EDV

Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности EDV в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		3.88%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.81%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BLTD and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDV has higher volatility (3.83%) compared to BLTD (1.79%). In terms of maximum drawdown, BLTD dropped -4.80% vs EDV's -59.96%.

On 1-year performance, BLTD leads with 5.28% vs 4.53% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BLTD has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLTD has performed better with a 5.28% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.

EDV has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 3.88% for BLTD.

BLTD is categorized as Long-Term Bond, while EDV is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.05% for EDV.

BLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLTD и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор