Сравнение BLOX с WNTR
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. BLOX charges 1.03%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 81.23% |
Correlation
The correlation between BLOX and WNTR is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.69 |
The correlation between BLOX and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BLOX
WNTR
Сравнение BLOX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.02 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.72 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и WNTR
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -42.65% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -42.65% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -10.67% | -24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -20.46% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 16.63% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и WNTR
Текущая волатильность для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) составляет 12.97%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 17.89% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 47.05% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 53.81% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 53.49% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 53.49% | +0.26% |
Сравнение комиссий BLOX и WNTR
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и WNTR
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and WNTR have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BLOX (12.97%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -17.11% for BLOX. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 50.90% for BLOX.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Nicholas and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор