Сравнение BLOX с SCHD
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. BLOX is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs 27.19% for SCHD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам BLOX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.95% |
Correlation
The correlation between BLOX and SCHD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BLOX
SCHD
Сравнение BLOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 5.92 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 14.46 | -15.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и SCHD
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -33.37% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -4.61% | -42.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | 0.00% | -35.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -3.30% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 1.89% | +22.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и SCHD
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 4.10% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 8.05% | +33.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 11.04% | +43.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 14.40% | +39.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 16.71% | +37.04% |
Сравнение комиссий BLOX и SCHD
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и SCHD
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что больше доходности SCHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and SCHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs SCHD's -33.37%.
On 1-year performance, SCHD leads with 27.19% vs -17.11% for BLOX. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 27.19% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 3.17% for SCHD.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Nicholas and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор