PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLOX с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOX с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности BLOX и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

BLOX

1 день
-6.55%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-6.85%
1 год
-17.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOX и RSBY

2026 (YTD)2025
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		-6.85%8.17%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-1.09%

Correlation

The correlation between BLOX and RSBY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Crypto Income ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с BLOX:
BLOX с BITOBLOX с BLOKBLOX с LFGYBLOX с HOOWBLOX с ULTYBLOX с FBTCBLOX с QQQI
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

BLOX vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOX
Ранг доходности на риск BLOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOX c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOXRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.62

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.34

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.32

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

5.39

-6.09

BLOX vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOX и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOX и RSBY

Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOXRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.09%

-23.32%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-7.95%

-39.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.61%

-6.07%

-29.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-13.29%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

3.41%

+21.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOX и RSBY

Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOXRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

3.17%

+9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.16%

8.39%

+32.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.85%

11.40%

+43.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.75%

13.34%

+40.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.75%

13.34%

+40.41%

Сравнение комиссий BLOX и RSBY

BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOX и RSBY

Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		50.90%22.69%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BLOX and RSBY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOX has higher volatility (12.97%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -17.11% for BLOX. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.

BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 1.74% for RSBY.

BLOX is categorized as Cryptocurrency, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Nicholas and Return Stacked. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOX и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор